鹏华基金苏俊杰：量化策略本质是在不断寻找可持续的阿尔法(银行有量化基金吗)

财经资讯 2023-03-28 16:35:23

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鹏华基金苏俊杰：量化策略本质是在不断寻找可持续的阿尔法

去年四季度至今，市场走势虽然起伏不定，但市场情绪整体已经有比较大的升温，同时市场风格切换也十分频繁，如何在多变的市场中获取超额收益成为投资者最关心的事情之一。业内人士认为，通过量化策略来寻找当前多变市场中的超额收益，或是行之有效的方法之一。近期，鹏华量化指数团队详细阐述了他们的投资逻辑，让投资者对于通过量化增强在现阶段A股市场捕捉有效的超额收益，有了新的认知。

鹏华基金认为，量化策略本质上是在不断寻找市场上微小的、可持续的阿尔法。在海内外市场上，通过高频交易因子寻找稳定的阿尔法，或者通过衍生品实现对冲的市场中性策略一度非常流行，但实际上，更符合一般投资者偏好，同时也适合公募基金落地实现的，主要还是基于基本面多因子策略的指数增强策略。

鹏华基金量化与衍生品投资部总经理苏俊杰表示，过去一段时间，最有效的因子之一归纳起来可能就是“机构不持仓”因子，这与A股更早的阶段形成了鲜明的对比。

鹏华基金进一步表示，多因子增强策略的核心就是“因子的有效性”。由于因子只能在当前一定时段的市场环境下发挥作用，一旦被普遍运用就会失效。这也就意味着因子也存在时效性，一旦“失活”，所带来的收益也就不复存在，最终这个问题就变成：如何提高发现有效因子的效率问题。

AI 是鹏华的解法之一。首先，AI在处理海量数据和信号方面具备优势，在AI的辅助下，量价因子的挖掘维度被直接放大，同时结合基本面因子，能够带来更多的超额收益来源，模型也变得更加稳定。

另外，AI能够带来新的“解题方法”，比如进化算法，在不做限定的基础上，进化算法能够如生物演化一样筛选出最终有效的因子。苏俊杰透露，目前他们的因子库已经有超过5000个有效因子，精选其中超过200个因子引入模型帮助选股，从各个维度刻画潜在的超额收益。

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