证监会将划定程序化交易监控“红线”(今日财经：#进一步推动高频交易降频降速#解读)

财经资讯 2024-07-11 20:59:22

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证监会将划定程序化交易监控“红线”

上海证券报记者7月10日获悉，针对程序化交易监管，中国证监会将再出“组合拳”，包括划定程序化交易监控“红线”，明确高频量化交易差异化收费安排等。证监会有关部门负责人表示，证监会将加快推出更多务实举措，降低程序化交易的消极影响，切实维护市场交易公平。

证监会有关部门负责人提及的“务实举措”包含以下五个方面：

一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，细化完善具体安排。同时，指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度，加强报告信息核查和现场检查力度。

二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，划定程序化交易监控“红线”，进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。

三是加强与香港方面沟通协调，抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引，对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。

四是明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准，以“增本”促“降速”。

五是持续强化交易行为监测监管，对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的，坚决依法从严打击、严肃查处。

新“国九条”明确提出，要出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。今年5月15日，证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（下称《管理规定》），明确了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下，证监会指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。

同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等四类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒，促进规范其交易行为；按照内外资一致原则，加强与香港方面会商沟通，研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径。

“今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。”证监会有关部门负责人表示，截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近六成。下一步，证监会将深入落实新“国九条”部署要求，坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则，突出问题导向和目标导向，加快推出更多务实举措。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：上海证券报

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