超量子基金张晓泉：全面注册制实施给量化指数增强策略带来持续积极影响(今日财经：#全面注册制实施给量化指数增强策略带来持续积极影响#解读)

财经资讯 2023-03-29 18:34:25

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超量子基金张晓泉：全面注册制实施给量化指数增强策略带来持续积极影响

随着技术进步与资本市场发展，量化投资正在崛起。量化投资策略基于大量数据分析和数学模型构建，可以有效减少人为因素对投资决策的影响，其策略优势不断地吸引着投资者的关注。

今年以来，以中证1000指数为代表的小盘板块涨幅较大。受此影响，多家公募和私募密集发行中证1000指数增强产品。历经前几周的“倒春寒”后，量化指数增强产品业绩近期显著回暖。超量子基金创始人张晓泉表示，指数增强策略的核心逻辑是通过量化策略带来超额收益，公司目前专注于中低频的指数增强策略，形成一个Beta指数收益和Alpha超额收益相叠加的策略。

“量化指数增强策略本身是逻辑清晰、可持续性较强、能够贯穿牛熊的投资策略。管理人主要专注于获取Alpha，策略执行基本不受市场大盘波动干扰，能够排除大量投资噪音；投资人也能通过多种直观的可视化数据和量化指标，直接评价指数增强策略的好坏。”张晓泉表示。

“当前A股指数本身也是具备红利的。”张晓泉表示。根据Choice数据统计，沪深300指数过去10年复合收益率达到4%以上，中证500指数过去10年复合收益率达到6%以上，如果量化指增策略能在指数基础上叠加超额收益，长期来看复利效果是非常可观的。

超量子基金认为，对于量化指数增强策略来说，全面注册制的实施将带来持续积极的影响。

第一，全面注册制落地，上市公司数量有望增加，市场交易活跃度提高，而市场活跃度是影响量化策略的直接因素，量化策略的交易机会和收益空间将增加。

第二，全面注册制落地，后续可交易股票数量和个股分化程度将增加。对量化指数增强策略来说，个股分化度越高，越能捕捉到超额收益机会，提高指数增强策略的收益能力。

第三，全面注册制对上市公司信息披露的透明度提出更高要求，量化策略有了更多可使用、准确性更高的公开数据源，有助于量化因子的挖掘，间接提升了量化策略的稳定性和收益能力。

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