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2024-11-17 172
新华财经北京4月21日电(王菁)备受关注的30年期国债期货周五(4月21日)在中金所上市,首批三个合约开盘大涨,TL2306、TL2309和TL2312分别开报96.090、95.500和95.000,涨幅为0.24%、0.21%和0.21%,盘初当季合约TL2306一度涨幅达0.44%,最高至96.280。
新品种上市也为其他品种交投带来明显提振,截至发稿,10年期、5年期和2年期国债期货主力合约分别上涨0.07%、0.03%和0.02%,其中10年期T2306一度逼近4月12日创下的近半年高点。
从成交表现来看,新合约交投十分活跃。截至发稿,30年期主力合约TL2306成交量为2481手,包括内盘1153手和外盘1328手;TL2309和TL2312成交量也达到216手和122手。
从交割券来看,如市场机构此前所料,目前最高久期的30年期国债220024券成为了最便宜交割债券(The Cheapest To Deliver,CTD)。据银行间交易行情显示,220024券早间收益率“先下后上”,在9时左右跌至3.18%,截至发稿,该券收益率现报3.19%,较上日微跌0.1BP,期债上市对现券影响逐渐平稳。
历史数据显示,10年期国债对流动性更敏感,而30年期国债对基本面变化更为敏感。一般而言,债市牛转熊以及熊转牛的过程中,10年期收益率拐点领先于30年期,牛转熊时30-10年期限利差先收窄后走阔,而熊转牛时30-10年利差主要体现为先走阔后收窄。可以说,国债30年-10年期利差的这一规律,将为国债期货曲线策略增加更多博弈可能。
对于上市初期市场可能出现的波动,国泰君安固收首席分析师覃汉表示:“从历史情况来看,各品种合约上市初期基差波动往往更大,套利机会与套利空间较多,随着时间推移,市场参与者与交易量不断增加,基差波动的规律性与稳定性会逐步提升。”
新品种上市后或将较快迎来成交量的上行,随后回归至均衡水平。覃汉预计称:“30年期国债期货日均交易量将在推出后1年左右达到2.4万手,随后逐步回落并稳定在0.91万手,这种活跃度可能介于2年期国债期货和5年期国债期货之间。”
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标签: 新品种上市提振市场交投
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