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蒙玺投资表示,今年以来沪深300、中证500、中证1000、全市场选股等国内主流四类量化指增策略的业绩表现,整体呈现三方面特征。第一,从绝对收益看,沪深300指增策略表现最弱;第二,中证1000策略产品的平均超额收益最小;第三,在超额收益方面全市场选股策略表现最好。
从不同类别量化指增产品的投资选择上,蒙玺投资称,中证1000指数成分股以中小盘为主,市场定价有效性相对较弱,提升空间较大;同时,中证1000指数赛道不拥挤,更容易做出较高的超额收益。虽然量化指增产品的贝塔表现往往无法预测,但就阿尔法获取难度而言,中证1000指增可能是更好的选择。与此同时,全市场选股量化策略的灵活性更强,风险敞口较大,不宜过多倾斜。考虑到不同产品的相关性,也可以考虑配置多种指增产品。
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