债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌(国债期货的交易策略)

财经资讯 2023-04-17 18:06:32

量化看点基本面： 1、货币市场：周一，资金面早盘略紧，盘尾转松，Shibor短端品种全线上行。 2、公开市场：公开市场方...更多知识由小编为你整理了《债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌》详细内容,欢迎关注学习。

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

量化看点基本面：

1、货币市场：周一，资金面早盘略紧，盘尾转松，Shibor短端品种全线上行。

2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。

3、债券市场：国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率全线上行。

4、利率债招标：

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

量化交易看点本周利率债交易看点：220402.IB、210410.IB、200405.IB

1、22农发02[220402.IB]，剩余期限3.86年，发行规模70亿元，票面利率2.7400%。

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

2、21农发10[210410.IB]，剩余期限8.56年，发行规模60亿元，票面利率3.3000%。

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

3、20农发05[200405.IB]，剩余期限2.02年，发行规模60.20亿元，票面利率2.2500%。

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

量化交易看点此前热点利率债回顾：200410.IB、180401.IB

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理，新闻来源：财联社

债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌(国债期货的交易策略)

答：一般是程序式量化投资方式或者操盘手操作方式。在国债期货市场中,不合理的关系包括的情况有同种期货合约在不同市场之间的价格关系,不同交割月份间的价格关系,不同交割国债期货的价格关系。根据这三种不同的价格关系,套利可以分为跨市场......更多详细

答：首先是债券市场因此受到影响。国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约上涨0.38%，银行间即期债券主力利率债收益率下跌5-6BP。其中，上证指数上涨至2991点，上涨0.54%，创年内新高。由于与之相关的MLF也变得重要，此次MLF的......更多详细

以上就是好财梯网整理的关于债市量化交易4月17日看点：国债期货全线收跌(国债期货的交易策略)的全部内容，希望你在了解【今日财经：#10年期主力合约跌0.14%#解读】的基础上可以帮助到你，让我们一起学习理财知识。

阅读全文