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易方达中证1000指数量化增强正在发行(8月以来,中证1000ETF份额持续缩减,是什么原因造成的?)

财经资讯 2023-04-13 16:45:59
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易方达中证1000指数量化增强正在发行(8月以来,中证1000ETF份额持续缩减,是什么原因造成的?)


易方达中证1000指数量化增强正在发行

近日,易方达基金等5家公司的中证1000指数增强产品正在发行中。易方达基金表示,中证1000指数成分股基本面持续向好,成长特性突出,兼具弹性和韧性,结合量化策略优化增强,可以多维度把握市场机会。

中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,旨在综合反映小盘股上市公司证券的整体表现。从市值分布来看,截至2023年3月31日,90%的成分股总市值位于200亿元以下,平均总市值约124亿元。

近年来,中证1000指数“专精特新”属性越发突出。截至2022年12月30日,成分股中属于科创板及创业板、专精特新企业的数量占比分别为30.80%、21.90%,反映出该指数代表的中小上市公司侧重新兴行业、强调创新升级等特点。

从行业分布来看,中证1000指数在工业、信息技术、医药卫生等新兴行业占比较高。截至2023年3月31日,前四大权重行业分别为工业27.2%、信息技术17.9%、原材料14.8%、医药卫生11.9%。

从财务指标来看,中证1000指数成分股表现突出,彰显成长潜力。2019年-2021年,成分股归母净利润年增长分别为20.3%、26.1%、60.7%。据Wind预测,2022年-2024年,中证1000指数成分股归母净利润年均复合增速超20%。

从历史表现看,中证1000指数长期回报较优。Wind数据显示,自基日(2004年12月31日)起至2023年3月31日,中证1000指数年化收益率达到11.48%,累计涨幅近6倍。

相关产品资料显示,近期正在发行的5只中证1000指数增强基金均会采取量化策略对投资组合进行优化调整。以易方达中证1000指数量化增强基金为例,基金管理人将利用自主研发的定量投资模型,预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,在控制跟踪误差、追求指数收益的同时,力求捕捉超额收益,实现超越业绩比较基准的投资回报。

此前,中证1000股指期货和期权已上市。相关衍生品的推出,有利于提高市场定价效率及需求,这也驱动中证1000指数及其成分股流动性提升,让指数增强、量化对冲等投资策略能够更好实施。


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8月以来,中证1000ETF份额持续缩减,是什么原因造成的?

答:而市场的不断动荡,对于股票市场的股民来说,他们的风格层面也会出现一定的切换特征。作为中小盘股代表指数,中证1000指数自4月份反弹以来新高之后,8月份便有进入震荡,其所持有的ETF份额也在不断持续缩减。中信证券也指出,......更多详细

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