信用债盘前提示(今日财经：#| 各期限收益率均下行 “17桑德MTN001”大涨54.25%#解读)

财经资讯 2023-04-12 09:23:45

周二，信用债继续调整，信用利差多数走阔。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2022只。其...更多知识由小编为你整理了《信用债盘前提示》详细内容,欢迎关注学习。

$信用债盘前提示(今日财经：#| 各期限收益率均下行 “17桑德MTN001”大涨54.25%#解读)$

信用债盘前提示

周二，信用债继续调整，信用利差多数走阔。银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2022只。其中1712只信用债上涨，4只信用债持平，246只信用债下跌。

地产债涨跌不一，“21碧地04”跌超3%，“15远洋03”和“21旭辉02”跌超2%，“21万科06”和“21远洋02”涨超3%。

昨日涨幅超2%的信用债：其中“17桑德MTN001”、“15青国投MTN002”、“21普洛斯MTN001”涨幅位居前三，分别涨54.25%、7.76%、7.64%，分别成交821.74万元、132.08万元、3206.64万元。

中债各期限中短期票据收益率较上日均有所下行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率下行0.39个基点报2.7352%；3年期收益率下行1.32个基点报3.0551%；5年期收益率下行0.16个基点报3.2611%。AA 级中短期票据中，1年期收益率下行0.39个基点报2.843%；3年期收益率下行3.31个基点报3.1937%；5年期收益率下行2.16个基点报3.4944%。AA级中短期票据中，1年期收益率下行0.39个基点报2.913%；3年期收益率下行1.31个基点报3.6237%；5年期收益率下行1.16个基点报3.9544%。

中债各期限中短期票据信用利差多数走阔。其中，1年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔0.11个基点至32.32BP；AA 级信用利差走阔0.11个基点至43.1BP；AA级信用利差走阔0.11个基点至50.1BP.3年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔0.37个基点至37.38BP；AA 级信用利差收窄1.62个基点至51.24BP；AA级信用利差走阔0.38个基点至94.24BP.5年期中短期票据中，AAA级信用利差走阔1.08个基点至44.48BP；AA 级信用利差收窄0.92个基点至67.81BP；AA级信用利差走阔0.08个基点至113.81BP。

从剩余期限分布来看，从剩余期限分布来看，1年期以内信用债成交金额居首，共成交775只，总金额为848.79亿元。此外，1-3年期共成交879只，总成交金额为665.16亿元；3-5年期共成交324只，总成交金额为216.21亿元；5年期以上共成交44只，总成交金额为28.88亿元。从评级分布来看，AAA级信用债成交金额居首，共成交631只，总金额为452.57亿元。此外，AA 级信用债共成交234只，总成交金额为120.31亿元；AA级信用债共成交92只，总成交金额为31.33亿元；A-1级信用债共成交8只，总成交金额为18.16亿元；AA-级信用债共成交2只，总成交金额为0.34亿元。

成交活跃券(成交金额超1亿元)：其中“23中化股SCP010”、“23华润控股SCP002”、“23蒙牛SCP002”、“23华侨城MTN002A”、“23深圳地铁MTN001”成交额位列前五，分别为27.02亿元、22.08亿元、17.8亿元、17.7亿元、15.8亿元。

高收益债：24只收益率高于15%的信用债有成交，其中“H0融创03”、“H9龙控01”、“20远资01”收益率位列前三，分别为580.86%、456.17%、212.15%，三只债分别成交622万元、102.28万元、28.04万元。85只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“PR毕节债”、“19中骏01”、“PR西工02”收益率位列前三，分别为14.65%、14.63%、14.42%，三只债分别成交42.41万元、142.69万元、60.83万元。

城投债：各期限城投债收益率多数上行。其中，AAA级城投债中，1年期收益率上行0.85个基点报2.8706%；3年期收益率上行0.08个基点报3.1965%；5年期收益率下行1.2个基点报3.3255%。AA 级城投债中，1年期收益率上行0.85个基点报2.9565%；3年期收益率上行0.08个基点报3.3359%；5年期收益率下行0.2个基点报3.5555%。AA级城投债中，1年期收益率上行0.85个基点报3.0865%；3年期收益率下行0.92个基点报3.7709%；5年期收益率下行0.2个基点报4.1305%。

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信用债盘前提示

(数据来源：久期财经，财联社整理)

债市观点方面，中信固收称，稳增长的大背景下，城投市场出现实质性违约的概率较低，随着债务化解工作逐步推开，城投板块可适当下沉资质挖掘超额收益；资质较高的央国企地产企业仍是较好的配置方向，但此类主体收益挖掘空间有限，可关注部分具有中债增担保的优质地产民企提供的投资价值；在境内外利空冲击下二永债表现相对较好，当前配置中短久期二永债性价比下降，久期策略则更为稳妥，可适当拉长久期关注3年期以上的国股大行二永债机会；煤炭板块高景气度延续，可重点关注部分资源禀赋较优地区煤炭债的投资机会，且可适当拉长久期挖掘收益。

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