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债市量化交易4月10日看点:国债期货窄幅震荡多数小幅上涨(今日财经:#10年期主力合约涨0.06%#解读)

财经资讯 2023-04-10 18:04:45
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债市量化交易4月10日看点:国债期货窄幅震荡多数小幅上涨(今日财经:#10年期主力合约涨0.06%#解读)


债市量化交易4月10日看点:国债期货窄幅震荡多数小幅上涨

量化看点基本面:

1、货币市场:周一(4月10日)主要回购利率下行,隔夜加权平均报在1.34%,七天品种报在2.00%附近。

2、公开市场:央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月10日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。

3、债券市场:国债期货窄幅震荡多数小幅上涨,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约收平。银行间主要利率债收益率多数上行。

4、利率债招标:

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量化交易看点本周利率债交易看点:200410.IB、180401.IB

1、20农发10[200410.IB],剩余期限7.55年,发行规模100亿元,票面利率3.7900%。

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2、18农发01[180401.IB],剩余期限1.76年,发行规模40亿元,票面利率4.9800%。

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量化交易看点此前热点利率债回顾:210405.IB、200408.IB、160405.IB

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RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。


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