债市量化交易4月3日看点：国债期货全线收跌(国债期货价格影响因素有哪些)

财经资讯 2023-04-03 18:42:15

量化看点基本面： 1、货币市场：周一，资金面宽松，DR001下行51.52bp，报1.2973%，Shibor隔夜品种下...更多知识由小编为你整理了《债市量化交易4月3日看点：国债期货全线收跌》详细内容,欢迎关注学习。

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债市量化交易4月3日看点：国债期货全线收跌

量化看点基本面：

1、货币市场：周一，资金面宽松，DR001下行51.52bp，报1.2973%，Shibor隔夜品种下行48.4bp报1.354%。

2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月3日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。

3、债券市场：国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率全线上行。

4、利率债招标：

债市量化交易4月3日看点：国债期货全线收跌

量化交易看点本周利率债交易看点：210405.IB、200408.IB、160405.IB

1、21农发05[210405.IB]，剩余期限8.15年，发行规模100亿元，票面利率3.5200%。

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2、20农发08[200408.IB]，剩余期限2.48年，发行规模50亿元，票面利率3.4500%。

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3、16农发05[160405.IB]，剩余期限2.76年，发行规模50亿元，票面利率3.3300%。

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量化交易看点此前热点利率债回顾：200404.IB、200410.IB、220403.IB

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RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

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答：国债期货价格影响因素：1、经济发展状况。经济的好坏，会直接影响国债市场的行情。当经济处于下降过程中时，市场利率会出现下降，资金纷纷转向国债投资，国债价格也随之上升。反过来，当经济上行的时候，有可能带动资金利率上升，......更多详细

答：受此影响债市维持弱势震荡走势，国债期货收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.13%;利率债方面，10年期国债上行2BP,10年期国开债上行2BP;信用债方面上行居多，多数上行幅度在 3BP以内。■一级......更多详细

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